Reichtum, unendlicher (v. gotisch reiks "mächtig"), unbegrenzte Verfügbarkeit von angenehmen Dingen; nach populärer Auffassung zu finden z.B. in der ►Natur, der Musik, oder der ►Liebe. Hier gemeint ist jedoch natürlich Reichtum in Form von Geld.

Zwar ist eine unendliche Geldmenge nicht nur vorstellbar, sondern wegen der ►Flachheit des Universums in diesem vermutlich tatsächlich vorhanden. Wegen der großen Distanzen hat man darauf jedoch leider keinen Zugriff und muss sich mit Annäherungen begnügen. Die Verfügbarkeit einer möglichst großen Geldmenge wird in den meisten Kulturkreisen als positiv und erstrebenswert angesehen. Denn Geld ermöglicht nicht nur, alles zu tun was man mag, sondern auch - was vielleicht wichtiger ist - alles nicht zu tun, was man nicht mag.

Zu Reichtum gelangt man mit verschiedenen legalen Methoden. Zum einen kann man etwas erschaffen und anderen gegen Geld zur Verfügung stellen - etwa ein Produkt, eine Idee, oder die eigene Arbeitskraft. Zum anderen kann man etwas für einen Betrag A erwerben und für einen anderen Betrag B veräußern (nicht unbedingt immer in dieser Reihenfolge). Somit vergrößert man seinen Reichtum um die Differenz B-A.

Unendliche Geldflüsse

In unserer modernen Epoche muss man nicht mehr Waren per Karawane an solche Orte schaffen, wo B größer als A ist. Das Internet ermöglicht es, riesige Beträge in kürzester Zeit an den Devisen- und Aktienmärkten umzusetzen. Kann man den künftigen Preis einer Devise aus dem bisherigen Preisverlauf vorhersagen, so hat man durch rechtzeitige Käufe und Verkäufe eine theoretisch unbegrenzte Geldquelle. Der Einsatz von schöpferischer Leistung oder gar Intelligenz ist hierbei nicht mehr erforderlich - Geld und Arbeit sind vollkommen entkoppelt.

Wenn man allerdings Börsenkurse betrachtet, so scheinen auf den ersten Blick die Preisbewegungen rein zufällig zu erfolgen. Statistische Analysen* zeigen jedoch, dass dies allenfalls für einzelne Aktien stimmt. Bei Devisen und Marktindizes weichen die Preisschwankungen von der Normalverteilung - der Gauss'schen Glockenkurve - ab und besitzen eine deutliche Autokorrelation, d.h. künftige Preisänderungen unterliegen dem Einfluss vergangener Preisänderungen. Leider kann man sich das nicht direkt zunutze machen, denn das tun bereits viele tausend Computer in Großbanken und Fonds. Diese Automaten kaufen und verkaufen ständig enorme Beträge in Sekundenbruchteilen und schöpfen alle kurzfristig möglichen Gewinne ab.

Glücklicherweise sind Preiskurven weitgehend ►fraktal. Die Kurve sieht immer ähnlich aus, egal ob man Preise auf der Minuten-, Stunden- oder Tagesskala betrachtet. Daher kann man aus den Preiskurven mittel- und längerfristige Trends und Zyklen herausfiltern, die für das Hochfrequenz-Computertrading uninteressant sind, und zur Vorhersage nutzen.

Schweinisch reich ohne Arbeit

Falls Sie den Ehrgeiz haben, in den Besitz einer obszönen Menge Geld zu kommen - natürlich ohne zu arbeiten - folgt hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

  • Besorgen Sie sich einen billigen Laptop. Dieser soll an Ihrer Stelle die Arbeitsleistung erbringen, d.h. das Einnehmen von Geld. Das einfachste Modell genügt, es muss nur über einen Internet-Zugang verfügen.
  • Besorgen Sie sich eine Software, die per Broker-Konto automatisch mit Devisen und Aktienindizes handelt. Das Angebot reicht von einfacher Software zum Selbstprogrammieren von Handelsstrategien (►TradeStation, ►MetaTrader) über skriptgesteuerte Automaten (►Dagobert) bis hin zu High-End Lösungen (►Alphacet Discovery). Lassen Sie die Finger von Software mit schematischen Strategien nach "technischen Indikatoren", denn damit werden Sie nur Ihr Geld los.
  • Finden Sie eine Strategie, die Ihnen regelmäßige automatische Einnahmen sichert. Das ist leichter gesagt als getan, aber auch nicht allzu schwierig. Verlassen Sie sich nur auf die Mathematik und hören Sie nicht auf 'erfahrene' Trader, die Ihnen was von ►Elliott-Wellen oder ähnlichem Hokuspokus erzählen wollen. Es gibt viele tatsächlich funktionierende Verfahren zur Vorhersage von Kurvenverläufen, z.B. Frequenzanalyse oder Regression (Bild unten).
  • Lassen Sie das Programm auf dem erwähnten Laptop laufen und stellen Sie ihn weg. Kommen Sie nicht auf die Idee, in die Strategie einzugreifen oder gar manuell zu traden. Schauen Sie einfach nur von Zeit zu Zeit nach, wie sich das Geld auf Ihrem Broker-Konto ansammelt:


Dagobert-Backtest mit quadratischer Regression für EUR/USD 2009-2011 **
(Einsatz: 100 EUR/Trade; schwarz = Kurs; grün/rot = Trade; blau = Profit in EUR)

Sobald Sie auf diese Weise Ihre ersten Millionen eingenommen haben, vergessen Sie nicht, einen fairen Anteil an diese Website zu spenden. Eine Kontonummer erhalten Sie vom Autor gern auf Anfrage.

* Nützliche Literatur hierzu: R.S.Tsay, Analysis of Financial Time Series

** Das Dagobert-Skript in lite-C für eine einfache Regressions-Strategie sieht so aus:

function run()
{
  int i, Predict = 10, Hold = 10, Period = 30;
  var MinCorr = 0.6, MinWin = 2*Predict*ATR(14);
  var Coeff[3];
  var* Gain = series(price(0)-price(1));
// fit the gain curve with a weighted second order polygon
  var Correlation = polyfit(Coeff,Gain,Period,2,1);
// predict the gain 10 bars in the future
  var Estimate = 0; 
  for(i = 1; i <= Predict; i++)
    Estimate += polynom(Coeff,-i); 

// buy when correlation and predicted gain are good enough
  Stop = 3*ATR(14);
  TimeSell = Predict + Hold; // sell after 20 bars
  if(Correlation > MinCorr && Estimate > MinWin)
    buyLong("Poly");
  if(Correlation > MinCorr && Estimate < -MinWin)
    buyShort("Poly");
}

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